Что нужно знать, чтобы выиграть в алгоритмической торговле

Среди всех торговых техник одной из самых популярных и сложных является алгоритмическая торговля.

Алгоритмическая торговля использует автоматизированные компьютерные программы, следующие определенному набору инструкций. Теоретически алгоритмические трейдеры могут получать прибыль со скоростью и частотой, недостижимой для трейдеров-людей.

Алгоритмическая торговля составляет значительную долю торговой деятельности для различных классов активов по всему миру. По данным Mordor Intelligence, на его долю приходится около 60-73% акций, торгуемых на рынках США, крупнейшая в мире. На мировом сырьевом рынке около 35-50%.

Вот простой пример алгоритмической торговли. Напишите компьютерную программу, которая:

• Покупает 100 акций, когда их 30-дневная скользящая средняя падает ниже 60-дневной скользящей средней;

• Продает 100 акций, когда его 30-дневная скользящая средняя превышает 60-дневную.

Существуют более сложные алгоритмические торговые формы, но это хороший вводный пример.

Требования к алгоритмической торговле

Алгоритмическая торговля может показаться заманчивой, но это не то, чем вы просто занимаетесь, не обращая внимания на определенные важные факторы. Существуют строгие требования, если вы хотите стать успешным алгоритмическим трейдером. Они включают:

1. Знание компьютерного программирования

Алгоритмическая торговля включает в себя выполнение сделок на основе заранее запрограммированных инструкций. Следовательно, вы должны обладать достаточными знаниями и опытом в области компьютерного программирования, чтобы быть подходящим алгоритмическим трейдером.

Одно дело разработать концептуальную стратегию автоматической торговли, а другое — реализовать ее. Хорошее понимание финансовых рынков поможет вам концептуализировать, но вам потребуются навыки программирования, чтобы преобразовать концептуальные планы в инструкции для компьютера.

Вы можете выбрать разные языки для алгоритмической торговли, например, Java, Python и C++. Не сдавайтесь, если считаете, что не созданы для этого. Вы всегда можете нанять программистов, чтобы помочь вам. Существуют также различные торговые площадки, на которых можно купить готовые торговые стратегии, разработанные и написанные другими программистами, такие как MQL5.community Market.

2. Торговая платформа

Алгоритмическая торговая платформа, которую вы выберете, может сделать или разрушить вашу торговую карьеру. Таким образом, выберите один с функциями, которые лучше всего подходят вам. Избегайте торговых платформ, известных частыми простоями или слабыми мерами безопасности. Кроме того, найдите тот, у которого самые лучшие сборы.

Переключиться на другую торговую платформу, если вы не удовлетворены, будет непросто, поэтому в первый раз вам нужно сделать правильный выбор. Примером распространенной платформы для алгоритмической торговли является MetaTrader 5.

3. Сетевое подключение

Вы должны обратить внимание на задержку, количество времени, которое требуется сигналу, чтобы добраться от отправителя до предполагаемого получателя. В алгоритмической торговле несколько секунд или миллисекунд могут определить вашу прибыль. Убедитесь, что вы потратили необходимую сумму на компьютерное оборудование, программное обеспечение и линии передачи данных, которые обеспечивают наилучшую задержку и скорость. Это может быть дорого, но оно того стоит в долгосрочной перспективе.

Помните, что вы соревнуетесь в режиме реального времени с другими алгоритмическими трейдерами по всему миру, поэтому вам нужна максимальная скорость.

4. Тестовая инфраструктура

Вы не просто развертываете программы автоматической торговли на реальных рынках без предварительного тестирования. Тестирование дает вам хорошее представление о том, как ваши торговые алгоритмы будут работать в реальном мире. Следовательно, вам следует выбрать торговую платформу с адекватной инфраструктурой тестирования.

Существует два основных типа тестирования алгоритмических сделок; бэк-тестирование и форвард-тестирование. Бэк-тестирование проверяет ваши алгоритмы на исторических рыночных данных, а форвард-тестирование — на данных в реальном времени. Многие торговые платформы предлагают обширные функции тестирования на истории и прогнозирования, такие как Тестер торговых стратегий.

Преимущества алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля имеет много преимуществ перед обычной торговлей людьми. Главное преимущество в скорости. Алгоритмы могут использовать торговые возможности с невозможной для человека скоростью. Другие преимущества включают в себя:

• Совершайте сделки по самым выгодным ценам благодаря предварительно запрограммированным инструкциям.

• Снижение операционных издержек.

• Бэк-тестирование и форвард-тестирование повышают точность.

• Уменьшает возможность ручных торговых ошибок.

• Это сводит к минимуму возможность ошибок из-за сентиментальных факторов.

Если вы решите заняться алгоритмической торговлей, вы окажетесь в надежных руках. Сектор огромен, но быстро растет. По данным Markets and Markets, мировой рынок алгоритмической торговли [ожидается, что к 2024 году он вырастет до 19 миллиардов долларов] (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/algorithmic-trading-market-179361860.html) по сравнению с 11 миллиардами долларов в 2019 году. Почему бы не использовать эту волну роста для достижения более высоких торговых высот?