Что такое торговцы импульсом?
tech-stories high-frequency-trading flash-crash-simulation financial-market-simulator high-frequency-data sell-algorithm machine-learning-calibration agent-based-financial-model momentum-traders

Что такое торговцы импульсом?

28 июля 2025 г.

Аннотация, подтверждения, а также заявления и декларации

  1. Введение

  2. Фон и связанная работа

    2.1 Моделирование финансового рынка на основе агента

    2.2 Эпизоды флэш -аварии

  3. Структура модели и настройка модели 3.1

    3.2 Общее поведение трейдеров

    3.3 Фундаментальный трейдер (Ft)

    3.4 Momentum Trader (MT)

    3,5 шумового трейдера (NT)

    3.6 Market Maker (MM)

    3.7 Динамика моделирования

  4. Калибровка и проверка модели и целевая калибровка 4.1: данные и стилизованные факты для реалистичного моделирования

    4.2 Калибровочный рабочий процесс и результаты

    4.3 Проверка модели

  5. Сценарии флэш -аварии 2010 года и 5,1 моделирования исторической флэш -аварии

    5.2 Флэш -авария в разных условиях

  6. Мини -флэш -сценарии аварии и 6.1 Внедрение трейдера Spiking (ST)

    6.2 Анализ мини -флэш -аварии

    6.3 Условия для сценариев аварии мини -флэш -авара

  7. Заключение и будущая работа

    7.1 Сводка достижений

    7.2 Будущие работы

Ссылки и приложения

3.4 Momentum Trader (MT)

Трейдеры импульса также называют «чартистами». Эта группа трейдеров покупает и продает финансовые активы после того, как она повлияла на недавние ценовые тенденции. Предположение заключается в том, чтобы воспользоваться преимуществами тенденции вверх или нисходящего в ценах акций, пока тенденция не начнет исчезать. Вместо того, чтобы смотреть на фундаментальную стоимость акций, трейдеры импульса больше фокусируются на недавнем ценовом действии и движении цен. Если цена акций недавно выросла, установлена длинная позиция; В противном случае трейдеры импульса войдут в короткую позицию. В предлагаемой модели трейдеры импульса могут представлять как ограниченные заказы, так и рыночные заказы. Для трейдеров импульса соотношение между количеством ограниченных заказов и рыночными порядками является фиксированным, что обозначается как ρ.

3.4.1 Долгосрочный торговец импульсом (LMT)

3.4.2 Краткосрочный торговец импульсом (SMT)

Авторы:

(1) Кан Гао, Департамент компьютеров, Императорский колледж Лондон, Лондон SW7 2AZ, UK и Simudyne Limited, Лондон EC3V 9DS, Великобритания (kang.gao18@imperial.ac.uk);

(2) Perukrishnen Vytelingum, Simudyne Limited, London EC3V 9DS, Великобритания;

(3) Стивен Уэстон, Департамент компьютеров, Имперский колледж Лондон, Лондон SW7 2AZ, Великобритания;

(4) Уэйн Лук, Департамент компьютеров, Имперский колледж Лондон, Лондон SW7 2AZ, Великобритания;

(5) CE Guo, Департамент компьютеров, Имперский колледж Лондон, Лондон SW7 2AZ, Великобритания.

Эта статья естьДоступно на ArxivПод CC BY-NC-ND 4.0 Лицензия.

[5] Мы также проводим эксперименты по моделированию с α, имеющим значение 0,95 и 0,99. Аналогичные экспериментальные результаты получены в этих условиях, показывая, что незначительные изменения значения α не будут значительно влиять на результаты.

Оригинал

Recent Post

Categories

PREVIOUS ARTICLE
NEXT ARTICLE