Euler представляет новый дизайн для оценки оракулов медианного ценообразования в сети
5 ноября 2022 г.https://youtu.be/-rahrPQxU-8?embedable=true
В представленной выше презентации соучредитель Euler Дуг Хойт рассказывает нам об обширных исследованиях команды оракулов TWAP и представляет их собственный дизайн оракула. Прежде чем мы углубимся в презентацию Дага, обратите внимание на несколько важных концепций.
Что такое Эйлер?
Euler — это протокол кредитования DeFi без разрешений, который позволяет пользователям давать взаймы практически любой криптоактив без необходимости в доверенной третьей стороне. Уникальный дизайн протокола Эйлера требует более сложного применения ценовых оракулов. Команда Euler провела обширные исследования в этой области, чтобы обеспечить по-настоящему открытый и децентрализованный протокол при сохранении безопасность. В этой презентации Дуг Хойт, соучредитель Euler, представляет работу, проделанную для улучшения дизайна оракула Uniswap V3 TWAP (средневзвешенная цена по времени), и представляет совершенно новый дизайн оракула цен в сети.
Сравнение Uniswap V2 и amp; V3
В своей презентации Дуг обсуждает различия между оракулами Uniswap V2 и V3 TWAP. Самая большая отмеченная разница заключается в том, что наблюдения за ценой в V3 хранятся непосредственно в самом контракте, что значительно упрощает его использование. Еще одним отмеченным отличием было использование Uniswap V2 расчета среднего арифметического и использование V3 среднего геометрического. Среднее арифметическое и геометрическое — это два разных способа расчета средней цены актива. По словам Дага, хотя использование среднего геометрического было бы более практичным, оно не так эффективно, как усреднение арифметического. Этот пост Investopedia содержит дополнительную информацию о различиях между расчетами среднего арифметического и геометрического. Более подробное объяснение использования среднего геометрического в Uniswap V3 можно найти в этом видео от Smart Contract Programmer.
Почему бы просто не взять данные о спотовых ценах?
По словам Дага, простое считывание цены из блокчейна неэффективно, поскольку ею можно легко манипулировать с помощью «атомарной транзакции» — крупной сделки или транзакции, которая влияет на цену актива в сети.
Ниже подробно описано, как будет работать такая атака:
- Начать атомарную транзакцию как смарт-контракт
- Совершите гигантскую сделку на бирже, чтобы изменить цену
- Вызовите «контракт жертвы», который затем будет выполнен на основе неправильной цены. . Контракт жертвы относится к смарт-контракту, расчет по которому осуществляется с использованием неверных данных о цене. Например, контракт может быть использован для выдачи ссуды на основе неправильной цены в протоколе ссуды.
- Злоумышленник получает свои средства или ссуду после того, как контракт с жертвой будет урегулирован.
- Злоумышленник совершает противоположную сделку на бирже, чтобы снизить цену и вернуть свои средства.
Средняя цена, взвешенная по времени (TWAP)
TWAP – это метод агрегирования, который рассчитывает среднюю цену криптовалюты за определенный период времени. Использование оракулов TWAP вместо единой ценовой точки помогает отсеять краткосрочные изменения цен, а также ими намного сложнее манипулировать. Однако у них все же есть свои недостатки. В своей презентации Дуг объясняет возможные атаки на оракулы TWAP, в том числе атаки с несколькими блоками, когда майнеры берут под свой контроль несколько блоков с помощью «эгоистичного майнинга». Дуг также рассказывает о грядущих изменениях в блокчейне Ethereum, таких как доказательство доли и MEV Boost может значительно упростить и удешевить такие многоблочные атаки.
Новый дизайн Oracle Эйлера
Большим сюрпризом в презентации Дуга стал новый дизайн оракула Эйлера. Новый дизайн включает в себя улучшения оракула Uniswap V3, который Эйлер использует уже некоторое время. Некоторые из целей нового оракула Эйлера включают повышение устойчивости оракула к атакам, а также устранение неэффективности платы за газ, с которой сталкивается оракул Uniswap V3.
В своей презентации Дуг обсуждает, как тестировался оракул Эйлера. Используя данные о реальных событиях, оракул Эйлера был протестирован против Uniswap V3. В этих симуляциях ценовые отчеты каждого оракула сравнивались с реальными ценами, а также с использованием газа двумя оракулами.
В крахе, вызванном крахом Terra 12 мая 2022 года чрезвычайная волатильность цены USDC/WETH привела к тому, что потребление газа оракулом Эйлера было выше, чем у Uniswap V3. Хотя Дуг описал это как «наихудший сценарий» для оракула Эйлера, это относится только к использованию газа. Оракул точно сообщал о ценах на протяжении всего периода рыночных потрясений.
Алгоритм быстрого выбора
В компьютерных науках QuickSelect – это алгоритм, используемый для нахождения взвешенной медианы. Эйлер использует вариант «QuickSelect». Дуг подробно рассказывает об использовании Эйлером QuickSelect, ограничениях алгоритма, а также о планах Эйлера по устранению этих недостатков.
Подробную информацию о предлагаемом Эйлером дизайне ценового оракула см. в этой статье GitHub Дуга Хойта.
Эйлер был платиновым спонсором первого в мире саммита Oracle Blockchain Summit, единственной конференции, посвященной исключительно важности и дизайну оракулов. Создание действительно децентрализованного протокола DeFi следующего поколения привело команду Эйлера к глубокому погружению в кроличью нору безопасности оракула. Богатая мудрость команды об оракулах TWAP и о том, как ими манипулировать, была важной частью нашего исследовательского процесса для BOS22.
Узнайте больше об Euler: n веб-сайт Euler n Документация по Эйлеру n Euler Twitter n Euler Discord n Майкл Бентли Twitter n Дуг Хойт Гитхаб
Впервые опубликовано на https://blockchainoraclesummit.io/euler-evaluating- оракулы-среднего ценообразования в сети/
Оригинал